Образец для цитирования:
Гришина Н. П., Сидоров С. П. Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2013. Т. 13, вып. 2. С. 88-92. DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-88-92
Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования
В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.
1. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory : an analysis
of decision under risk. Econometrica, 1979, vol. 47,
pp. 263–291.
2. Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory
: cumulative representation of uncertainty. J. of Risk
and Uncertainty, 1992, vol. 5(4), pp. 297–323.
3. Storn R., Price K. Differential evolution — a simple
and efficient adaptive scheme or global optimization
over continuous spaces. J. of Global Optimization, 1997,
vol. 11. pp. 341–359.
4. Price K., Storn R. M., Lampinen J. A. Differential
evolution : a practical approach to global optimization.
Berlin, Springer, 2005.
