Образец для цитирования:
Колбин В. В., Свищикова М. В. Один прямой метод стохастической оптимизации // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2012. Т. 12, вып. 4. С. 11-14. DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2012-12-4-11-14
Язык публикации:
русский
Рубрика:
УДК:
519.6
Один прямой метод стохастической оптимизации
Аннотация:
Предлагается прямой метод стохастического программирования, основанный на пошаговом вычислении линейной аппроксимирующей программы.
Ключевые слова:
Библиографический список
1. Кибзун А. И., Кан Ю. С. Задачи стохастического
программирования с вероятностными критериями. М.:
Физматлит, 2009. 372 c.
2. Ермольев Ю. М., Ляшко И. И., Михалевич В. С., Тю-
пля В. И. Математические методы исследования опера-
ций. М. : Наука, 1979. 312 c.
3. Ермольев Ю. М. Методы стохастического програм-
мирования. М. : Наука, 1976. 340 c.
4. Поляк Б. Т. Введение в оптимизацию. М. : Наука,
1979. 384 с.
5. Юдин Д. Б. Математические методы управления в
условиях неполной информации. М. : Сов. радио, 1974.
400 с.
6. Kolbin V. V. Stochastic programming. Boston, USA :
D. Reidel Publ. C., 1977. 325 p.
7. Ермольев Ю. M., Норкин В. И. Методы решения
невыпуклых негладких задач стохастической оприми-
зации // Кибернетика и системный анализ. 2003. № 5.
С. 89–106.
Полный текст в формате PDF:
137