Образец для цитирования:
Хомченко А. А., Миронов С. В., Сидоров С. П. Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2013. Т. 13, вып. 2. С. 92-95. DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-92-95
Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска
В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма.
1. Chang T.-J., Yang S.-C., Chang K.-J. Portfolio optimization problems in different risk measures using genetic algorithm. Expert Systems with Applications, 2009, vol. 36, pp. 10529–10537.
2. Markowitz H. Portfolio selection J. of Finance, 1952, vol. 7, pp. 77–91.
3. Moral-Escudero R., Ruiz-Torrubiano R., Suarez A. Selection of optimal investment portfolios with cardinality constraints. Proc. of the 2006 IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2006, pp. 2382–2388.
4. Woodside-Oriakhi M., Lucas C., Beasley J. E. Heuristic algorithms for the cardinality constrained efficient frontier. European Journal of Operational Research, 2011, vol. 213 (3), pp. 538—550.
5. Holland J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis With Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence. Ann Arbor,MI, USA, University of Michigan Press, 1975.
6. Search Methodologies: Introductory Tutorials in Optimization and Decision Support Techniques. Eds.E. K. Burke, G. Kendall. Berlin, Springer, 2005.
7. Local Search in Combinatorial Optimization. Eds.E. H. L. Aarts, J. K. Lenstra. Princeton, USA, Princeton Univ. Press, 2003.
8. Beasley J. E. Population heuristics. Handbook of Applied Optimization. Eds. P. M. Pardalos, M. G. C. Resende. Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 138–157.
9. Mitchell M. An Introduction to Genetic Algorithms. Cambridge, MA, USA, MIT Press, 1996.
